Русское лото / Денежные лотереи и отношение к риску

Вещество 8: Доктрина отбора в условиях неопределенности

Денежные лотереи и отношение к риску один

Вещество 8: Доктрина отбора в условиях неопределенности

Доктрина ожидаемой прибыли

Мы можем спросить человека об огромном количестве лотерей.

Несколько факторов (не обсуждаемых в посевной школе), что желания человека в большом количестве простых лотерей могут быть продемонстрированы с помощью задач прогнозируемой прибыли следующего типа:

Для ( L ) = Денежные лотереи и отношение к риску два , где { }

- xs - Награда покупателя в состоянии с

-

в (.) - простой режим усиления или режим Бернулли.

Опция

Для (.) также применяется к ожидаемым прибыльным задачам фон Неймана-Моргенштерна .

Возможность ожидаемой прибыли

уникальна до сродства , затем она взорвалась:

Если U (.) - ожидаемый режим прибыли, который показывает некоторое желание, то

(.) = A bU (.), A ≥ 0, b> 0 соответствует тем же желаниям. Денежные лотереи и отношение к риску три

ПРИМЕР: Вася Пупкин соглашается на девятилетнего страхового агента. В нем упоминается несколько комиссий за вознаграждение: постоянная зарплата 900 долларов или доход от продаж. Будущие пары

одинаково вероятные варианты событий:

- Цвет на базаре страхового бизнеса, выручка $ 6400

- Депрессия à Доход сэкономит в равной степени 400 долларов.

? Какой график выберет Вася, если его простой режим прибыли -

? Денежные лотереи и отношение к риску четыре

На практике под проповедью понимается построение между двумя лотереями: L2 =

и <(6400; 400) (1/2; 1/2)> L1 =
, которые можно сравнить с перспективой получения прибыли Васиной: <(900),(1)>

и Вася получает доход. Денежные лотереи и отношение к риску пять

Препятствия для концепции предсказуемой прибыли:

Доктрина предсказуемой прибыли является относительно простой и сложной - и, как и многие мелкие и сложные концепции, время от времени противоречит обряду важных агроэкономических агентов.

Одно из самых популярных противоречий вызывает славу

феномена Алле *

* Морис Алле, французский бухгалтер Нобель, лауреат 20-го века

М. Алле провел контролируемый эксперимент:

Покупатель выбрал одну из 2 лотерей: L1 =

Для большинства покупателей

Денежные лотереи и отношение к риску шесть

Тамара затем предоставила клиенту выбор между: L3 =

Большинство покупателей торговали

Денежные лотереи и отношение к риску семь

? Почему этот выбор противоречит концепции ожидаемой прибыли?

Пусть пожелания покупателя представляют задачи ожидаемой прибыли. Тогда

и Денежные лотереи и отношение к риску шесть только когда: Денежные лотереи и отношение к риску семь

Денежные лотереи и отношение к риску десять

После записи пар текущей системы получаем:

а невозможно.

Возможное вождение в явлении :

- Нации недооценивают неуловимые возможности и пересматривают большие

- народы освобождены и побеждены

Богатые лотереи и вид на канавку.

Пусть L - своего рода оригинальная лотерея, E (L) - явный предшественник победителя в лотерее L, U (.) - способ предсказуемой прибыли. На сеялке:

Человек

с фобией риска родился, если "L, U (L) U (E (L))

Человек родился

равнодушным к бороздке , если "L, U (L) = U (E (L))

Обратите внимание, что вы можете загрузить эти различия по-новому. Например, рискофобное устройство можно перефразировать следующим образом:

- Эта разница служит определением разрыва возможностей в (.) .

Это позволяет нам судить о доступе к пазу на основе характеристик простой возможности:

Человек

с фобией риска родился, если в (. ) рожден строго вогнутым

Физическому лицу

угрожают , если в (.) родился строго тяжелый

Человек родился

равнодушным к бороздке , если в (.) { } пробег Введение термина

эквивалентности богатой лотереи : Мы называем эталонную эквивалентность (

достоверность

эквивалентной , CE ( L { ) } ) ) лотерея L представляет собой набор банкнот m , полученных с уверенностью, что: В настоящее время мы поддерживаем концепцию

вознаграждения:

Для лотереи

L

мы будем называть бонус времени ( риск бонус , RP ( L ) ), разница:

Карикатуристы-схематисты предсказывают пропасть с простыми возможностями для получения прибыли

Проверьте салфетки на наличие канавок:

Эквивалентность богатой лотереи

Мы называем эталонную эквивалентность лотереи L

Случаи

Эквивалентность богатой лотереи

Мы называем эталонную эквивалентность лотереи L

! Отметим, что калибр преуспевающей эквивалентности лотереи и выигрыша момента определяется первоначальной суммой индивида!

Например: давайте посмотрим на лотерею L =

и рассмотрим ее с точки зрения покупательско-рифофобии с начальной суммой 0 и ω> 0:

<(1/2; 1/2), (0; 100)>

Эквивалентность богатой лотереи

Мы называем эталонный эквивалент лотереи

Процветающие L лотерейных эквивалентов для уровней численности 0 и ω определяются как CE0 и CEω. Единственный охранник Армена - это ресторан под Сочи. Во временном

t

= 1

это принесет новую жадность - но если скала построена, обесцененная уверенность в себе гостиницы t = 2 предлагает 40000 долларов. Возможность возведения опасного камня воспринимается в ½. - Это означает, что мы должны разбить все пары состояний области: «порода построена» и «порода не построена».

Пусть пожелания Армена представят проблемы ожидаемой прибыли с легкой ролью прибыли в

(

x ) = и bx . В: Какая небольшая часть населения Армена соглашается открыть собственный бар?

Предположим, что армяне номинированы на

р долларов за свой бар. Он соглашается реализовать это только в том случае, если ожидаемая выгода от собрания будет раскрыта, по крайней мере, на аукционе гостиницы (отметьте USELL ), по крайней мере, равной ожидаемой прибыли от земли , от него (отметьте UOWN ): Предположим, что достоинство, которое мы нашли, равно:

- Во-первых, ожидаемое вознаграждение от гостиницы в

t

= 2 (20 000 $)